HAKKINDA
Ahmet Duran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Matematik lisans ve
yüksek lisans, University of Delaware’den Bilgisayar ve Enformasyon
Bilimleri yüksek lisans, University of Pittsburgh’dan Matematik yüksek
lisans ve doktora diploması aldı. 2006’da doktorasını tamamladıktan
sonra, University of Michigan-Ann Arbor Matematik Bölümü'nde dört yıl Assistant Professor
olarak araştırma yaptı ve lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri
verdi. 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne katılan Ahmet Duran,
Kasım 2020'den beri Profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Uygulamalı
matematik, diferansiyel denklemler ve sayısal analiz konularındaki
araştırmaları, J. of Computational and Applied Mathematics, Applied
Mathematics Letters, J. of Computational Science, J. of Supercomputing, Optimization Methods
& Software, Numerical Functional Analysis and Optimization,
Quantitative Finance, SIAM Linear Algebra ve diğerlerinde yayımlanan 30
civarında makaleyle literatüre katkı sağladı. Dergi makalelerinden
biri 2010 yılında Quantitative Finance dergisince risk konusunda anahtar makale seçildi.
Doğrusal
olmayan varlık akış diferansiyel denklemleri, doğrusal olmayan kaynak
terimli ısı denklemleri, Heston volatilite stokastik diferansiyel
denklemleri, Black-Scholes kısmi diferansiyel denklemi, Navier-Stokes
denklemleri, “black-oil” denklemleri, ve manyetik-hidrodinamik
denklemleri çalıştığı önemli diferansiyel denklemlerdendir.
ABD’de
“National Science Foundation (NSF)” ve Nobel Ekonomi ödülü alan Prof.
Vernon Smith tarafından kurulan “International Foundation for
Research in Experimental Economics” tarafından fonlanan projelerde
araştırmacı olarak çalıştı. Doçent unvanı aldıktan sonra, İTÜ’de Avrupa Birliği ve uluslararası
firmalarca desteklenen çeşitli araştırma projeleri
yürüttü.
Matematiksel finansta aşırı tepki davranışları ve
doğrusal olmayan varlık akış diferansiyel denklemlerinde parametre
optimizasyonu hakkında doktora tezi yazdı. Bundan başka, doğrusal
olmayan kaynak terimli ısı denklemlerinin çözümlerinin çeşitli
asimptotik davranışı hakkında yazdığı yüksek lisans tezi vardır.
2006'da tamamladığı doktora tezi ve 2007'de (G. Caginalp ile
yazdığı) Quantitative Finance'de yayımlanan "Aşırı
tepki elmasları: Önemli fiyat değişimleri için öncüler ve artçılar"
(Overraection diamonds) makalesi ile Hesaplamalı Davranışsal Finansın öncülerindendir. Varlık fiyat dinamiklerini ve davranışsal sapmaları değer
tespitiyle birlikte anlamak için matematiksel modeller, diferansiyel
denklemler, parametre optimizasyonu ve istatistiksel yöntemler
kullanılmaktadır. Çalışmaları birçok nitelikli atıf aldı. Bunlardan
birisi, Ramiah, Xu ve Moosa tarafından "International Review of
Financial Analysis-Elsevier, 2015" dergisinde yayımlanan makale
olup, hesapmalı davranışsal finans bilimdalının ortaya çıkışına şahit
olduklarını yazdı ve "Duran ve Caginalp, 2007" makalesini örnek gösterdiler.
Diferansiyel Denklemler, Stokastik Diferansiyel Denklemler, Stokastik
Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Finans Matematiği ve
Hesaplamalı Finans gibi dersler, University of Michigan-Ann Arbor ve
İTÜ’de lisans ve lisansüstü programlarda anlattığı dersler arasındadır.
İTÜ’de yetiştirdiği lisansüstü öğrencilerden, tezini
tamamlayan 3 doktora öğrencisi ve devam eden 1 doktora öğrencisi vardır.<