ARAMA SONUÇLARI

Toplam 2 adet sonuçtan 2 tanesi görüntülenmektedir.

Arama








Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi
Bayesian estimation of stochastic tail index from high-frequency financial data
EMPIRICAL ECONOMICS, Vol. 61, No. 5, Ocak 2021, ISSN: 0377-7332
DOĞAN OSMAN, TAŞPINAR SÜLEYMAN, BERA ANİL K.
Osman Doğan Özgün Makale Stochastic tail index models Stochastic volatility models Extreme values Extreme value theory Tail index Bayesian inference MCMC DIC High-frequency data
Bayesian Estimation of the Tail Index from High-Frequency Financial Data
20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Ankara/TÜRKİYE, 12 Şubat 2020
DOĞAN OSMAN, TAŞPINAR SÜLEYMAN, BERA ANİL K.
Osman Doğan Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür © 2021