Toggle navigation
Ana Sayfa
Fakülte ve Enstitü
RAPORLAR
BİLİMSEL YAYINLAR
RAPORLAR
Kurumun Yıllara Göre Yayın Dağılımı
Birimlerin Yıllara Göre Yayın Dağılımı
Birimlerin Türlere Göre Yayın Dağılımı
Alanlara Göre Yayın Sayılarının Dağılımı
Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile Üretilen Yayınlar
İSTATİSTİKLER
Öğretim Üyesi Başına Yayın Sayıları
Yayınlardaki Yazar Sayısı
ISI İndekslerine Giren Dergilerde En Fazla Yayın Yapan Akademisyenler
Diğer Dergilerde En Fazla Yayın Yapan Akademisyenler
Uluslararası Kongrelerde En Fazla Bildiri Sunan Akademisyenler
Ulusal Kongrelerde En Fazla Bildiri Sunan Akademisyenler
En Fazla Kitap Yazan Akademisyenler
BİLİMSEL PROJELER
RAPORLAR
xx
yy
aa
bb
cc
ATIFLAR & TANINIRLIK
PATENT
ÖDÜLLER
BİLİMSEL FAALİYETLER
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
PERSONEL
RAPORLAR
S.S.S.
EN
ARAMA SONUÇLARI
Toplam
7
adet sonuçtan
7
tanesi görüntülenmektedir.
Arama
>Arama
Makale
Patent
Proje
Kitap
Ödül
Tez
Bildiri
Sanatsal Faaliyet
Yıllara göre arama
Tümünü göster
2024yılından beri
2023yılından beri
2019yılından beri
Özel Aralık Girişi
Monte Carlo Simulations for the Option Pricing in Incomplete Markets
SIAM Chapter Colloquium, California State University, California/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 12 Kasım 2009
İZGİ BURHANEDDİN
Burhaneddin İzgi
Özet Bildiri
Martingale Method
Option Pricing
Incomplete Market
Monte Carlo Simulations for Option Pricing In Incomplete Markets
The Third Western Conference in Mathematical Finance, 13 Kasım 2009
İZGİ BURHANEDDİN
Burhaneddin İzgi
Özet Bildiri
Monte Carlo Simulation
Option Pricing
Marttingale Method
Incomplete Market
Opsiyon fiyatlandırması ve Matemaiksel Finans üzerine
ITU Finans Günleri, istanbul/TÜRKİYE, 13 Aralık 2011
İZGİ BURHANEDDİN
Burhaneddin İzgi
Özet Bildiri
Option Pricing
The Effects of Different Parameter Estimation Methods on Option Pricing An Empirical Analysis
International Trade and Finance Association 15thInternational Conference, 18 Mayıs 2005
TAŞ OKTAY
Oktay Taş
Tam metin bildiri
Various finite difference solutions of option pricing models
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016
TÜLAY YILDIRIM
Murat Sarı
Tez
Yüksek Lisans
Tamamlandı
A Frechet derivative-based novel approach to option pricing models in illiquid markets
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, Vol. 45, No. 2, Ocak 2022, ISSN: 0170-4214
GÜLEN SEDA, SARI MURAT
Murat Sarı
Özgün Makale
Frechet derivative
hedge cost
illiquid markets
linearization
Newton iteration
nonlinear Black-Scholes equation
Discrete Algorithms for Black Scholes Option Pricing Economic Model
Business and Applied Economics, 1 Kasım 2018, s. 152-155
SARI MURAT,BALACESCU ANIELA
Murat Sarı
Tam metin bildiri
1