Toggle navigation
Ana Sayfa
Fakülte ve Enstitü
RAPORLAR
BİLİMSEL YAYINLAR
RAPORLAR
Kurumun Yıllara Göre Yayın Dağılımı
Birimlerin Yıllara Göre Yayın Dağılımı
Birimlerin Türlere Göre Yayın Dağılımı
Alanlara Göre Yayın Sayılarının Dağılımı
Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile Üretilen Yayınlar
İSTATİSTİKLER
Öğretim Üyesi Başına Yayın Sayıları
Yayınlardaki Yazar Sayısı
ISI İndekslerine Giren Dergilerde En Fazla Yayın Yapan Akademisyenler
Diğer Dergilerde En Fazla Yayın Yapan Akademisyenler
Uluslararası Kongrelerde En Fazla Bildiri Sunan Akademisyenler
Ulusal Kongrelerde En Fazla Bildiri Sunan Akademisyenler
En Fazla Kitap Yazan Akademisyenler
BİLİMSEL PROJELER
RAPORLAR
xx
yy
aa
bb
cc
ATIFLAR & TANINIRLIK
PATENT
ÖDÜLLER
BİLİMSEL FAALİYETLER
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
PERSONEL
RAPORLAR
S.S.S.
EN
ARAMA SONUÇLARI
Toplam
4
adet sonuçtan
4
tanesi görüntülenmektedir.
Arama
>Arama
Makale
Patent
Proje
Kitap
Ödül
Tez
Bildiri
Sanatsal Faaliyet
Yıllara göre arama
Tümünü göster
2024yılından beri
2023yılından beri
2019yılından beri
Özel Aralık Girişi
A profitable risk management despite transaction cost
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Conference on Financial Mathematics and Engineering, Volatility & Trading, New Brunswick, New Jersey/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 21 Kasım 2008
DURAN AHMET,BOMMARITO II MICHAEL J
Ahmet Duran
Özet Bildiri
risk management
learning algorithm
behavioral finance
principal component analysis
portfolio theory
financial markets
financial mathematics
random correlation matrix
matrix spectral analysis
A profitable trading and risk management strategy despite transaction costs
Quantitative Finance, Vol. 11, No. 6, Haziran 2011, s. 829-848, ISSN: 1469-7688
DURAN AHMET,MİCHAEL J BOMMARİTO
Ahmet Duran
Özgün Makale
Behavioral finance
anomalies in prices
market efficiency
market prediction
computational finance
financial markets
financial modelling
learning algorithm
stock correlation matrix
matrix spectral analysis
principal component analysis
risk
Spectral Analysis of Time-Dependent Market-Adjusted Return Correlation Matrix
International Conference on Mathematical Finance and Economics (ICMFE), İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE, 6 Temmuz 2011
DURAN AHMET,BOMMARITO II MICHAEL J
Ahmet Duran
Özet Bildiri
Matrix spectral analysis
time dependent matrix
return correlation matrix
maximum eigenvalue
co-movement
polarization
Spectral analysis of time-dependent market-adjusted return correlation matrix
Physica A, Vol. 503, 2018, s. 273-282
BOMMARİTO II MİCHAEL J,DURAN AHMET
Ahmet Duran
Özgün Makale
1