ARAMA SONUÇLARI

Toplam 4 adet sonuçtan 4 tanesi görüntülenmektedir.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksinin yüksek volatilite dönemlerine ilişkin getiri analizleri ve otoregresif koşullu değişen varyans modeli önerisi

Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019

MEHMET GÜL

Kerem Yavuz Arslanlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

Application of the Heston stochastic volatility model for Borsa Istanbul using impression matrix norm

Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 281, Haziran 2015, s. 126-134, ISSN: 0377-0427

DURAN AHMET,İZGİ BURHANEDDİN

Burhaneddin İzgi Özgün Makale Matematiksel Finans3 boyutlu matris normlarıStokastik Diferansiyel DenklemlerSimülasyonHeston Stokastik Volatilite modeli

A Statistical Analysis of Intraday Liquidity Returns and Volatility of an Individual Stock from the Istanbul Stock Exchange

METU Conference in Economics, Ankara/TÜRKİYE, 6 Eylül 2003

EKİNCİ CUMHUR ENİS

Cumhur Enis Ekinci Tam metin bildiri likiditegetirilervolatiliteİMKB

Türkiye ile bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite yayılma ilişkisi ile entegrasyonun analizi (2009-2014)

Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015

UĞUR VAR

Kemal Burç Ülengin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

ARAMA SONUÇLARI

Arama

Yıllara göre arama